Prima degli auguri...gli eseguiti di oggi...per incassare le opzioni otm che si stanno sciogliendo (a dire il vero, non ho fatto in tempo a comprare straddle su marzo...lo farò a gennaio).
Per ora non margino nulla, vedrò domani la sorpresa ! ! !
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giovedì 30 dicembre 2010
sabato 25 dicembre 2010
mercoledì 22 dicembre 2010
NUOVA STRATEGIA SCADENZA DICEMBRE 2011- "WILLY"
Avete presente il povero Willy Coyote?
Beh, lo scorso 15 dicembre (il giorno delle 3 STREGHE DI NATALE) mi sentivo proprio come lui: in mattinata, provavo a simulare la marginazione dopo il regolamento...ed uscivano fuori numeri dell'altro mondo...
Ero convito fossero le call della YETI a darmi problemi...ma anche se ne simulavo il riacquisto, i problemi restavano.
Allora, mi dico: saranno le put...ma nonostante il riacqusito, i Margini non scendevano.
E poi, se copravo e basta, dove avrei preso i soldi ? ? ?
Insomma, come WILLY, qualsiasi cosa simulassi, le cose non miglioravano...
Poi, alla fine, piano piano (e mentre il regolamento si avvicinava, inesorabile), sono riuscito a simulare qualcosa per tamponare la situazione:
- "Split" delle call della YETI su call e put otm, scadenza a 12 mesi.
- Acquisto secco di put e call sulla NO NAME (per tamponare i margini).
In pratica:
Ora, però, il 2011 sarà molto probabilmente il mio hannus horribiliis: l'acquisto a caro prezzo delle call su marzo, pur spostato su dicembre, dovrà essere difeso ogni mese...e se il mercato non m'aiuta, mi farò abbastanza male.
Unica nota positiva, per ora: le 3 STREGHE...NON M'HANNO FATTO PAURA ! ! ! (come titolo del blog): porto a casa 10.000 euro di gain.
Questi i payoff delle Strategie variate:
NO NAME - GENNAIO 2011 (investiti circa 44.000 euro):
YETI - MARZO 2011 (investiti circa 45.000 euro):
Da questo momento, marzo non causerà più problemi di marginazione in caso di rialzo (la perdita, quella, è ormai assorbita), quindi volesse salire fino a 7.300 entro gennaio...mi farebbe un piacere: settlement in gain, e put acquistate a prezzi di saldo. Poi, entro marzo, una bella discesona. Non dico a 4.000 punti, mi basterebbero i 6.500/6.600.
lunedì 13 dicembre 2010
RI - AGGIORNAMENTO
Dovevo farlo prima...però non credevo potesse salire così...poi sono stato preso da altre cose...meglio tardi che mai...
Oggi è S. Lucia: chissà se ci ho visto bene ad eseguire sta roba?
Allego i nuovi payoff: spero che la MOF giugno sia ormai blindata...per la YETI marzo ho bisogno comunque di sperare in un ribassino, ma almeno avrò venduto le put di oggi, così da incassare qualcosina...
YETI
MOF
ESEGUITI
IL conto trading salicchia ad € 26.350, senza marginare (ma credo che domani avrò una piccola sorpresina vicino ad € 6.000)
Oggi è S. Lucia: chissà se ci ho visto bene ad eseguire sta roba?
Allego i nuovi payoff: spero che la MOF giugno sia ormai blindata...per la YETI marzo ho bisogno comunque di sperare in un ribassino, ma almeno avrò venduto le put di oggi, così da incassare qualcosina...
YETI
MOF
ESEGUITI
IL conto trading salicchia ad € 26.350, senza marginare (ma credo che domani avrò una piccola sorpresina vicino ad € 6.000)
domenica 12 dicembre 2010
AGGIORNAMENTO
Mamma mia…sono passate più di due settimane senza che io potessi aggiornare il blog…
Cercherò di mettere ordine: in primo luogo gli eseguiti della seconda metà di novembre hanno portato il Portafoglio a passare incolume attraverso le Forche Caudine dei Margini. Almeno fino al regolamento di gennaio, non dovrei avere altri problemi in caso di rialzi.
Certo (ragiono col senno di poi), visto l’andamento del Dax potevo pure evitare di vendere call sulle scadenze del 2011…ma ormai è fatta…andiamo avanti ! ! !
Dovrò pensare a qualcosa per la YETI di marzo...se non storna neanche un pò, saranno organi riproduttivi maschili senza zucchero...
Elenco il payoff delle varie scadenze, nel range 6.500 - 7.500:
MANERO (spesi circa € 20.000)
NO NAME (spesi circa € 37.000)
MOF (incassati circa € 13.000)
Per la Strategia IAM , vista la scadenza lontanissima (dicembre 2012), allego il grafico del payoff completo
Questi i movimenti del conto trading (ho usato un excel per ricapitolare il tutto):
La situazione più difficile, mi pare, sia la YETI (in caso di rialzi ulteriori): domani ci penserò con calma, simulerò qualcosa...tanto per ora la NO NAME tiene su la baracca ! ! !
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